Masterclass Stress Testing voor Financiele Instellingen

De financiële crisis is een feit: scenario’s die eerder extreem en vergezocht leken zijn nu realiteit!

Stress testing is dé manier om inzicht te krijgen in het gedrag van de risico’s van uw organisatie in onvoorspelbare en uiteenlopende omstandigheden. Volgens de wet bent u verplicht stress tests uit te voeren voor uw organisatie en steeds vaker vragen toezichthouders hier om!

Maar hoe ontwikkelt u een goede stress test? Welke stress scenario’s zijn realistisch en toch extreem genoeg voor uw risico’s? Hoe gaat u om met de correlaties tussen verschillende risico’s? En hoe creëert u draagvlak bij het management voor de noodzaak en consequenties van stress testing?

Tijdens de ‘Masterclass Stress testing voor financiële instellingen’ leert u  alles over:

• Stress scenario’s die aansluiten op uw risicoprofiel
• Het gedrag van uw risico’s in extreme omstandigheden
• De gevolgen van correlaties tussen uw risico’s
• Correcte interpretatie van de resultaten van een stress test
• Draagvlak bij het management creëren en resultaten begrijpelijk   communiceren

Extra: De Nederlandsche Bank over haar eisen en aanbevelingen voor stress testing

Werkwijze
Met een kleine groep deelnemers gaat u op praktische en interactieve wijze aan de slag. Theorie en praktijk worden in iedere module met elkaar verbonden en deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen cases en issues in te brengen.

Resultaat
Tijdens de Masterclass ‘Stress testing voor financiële instellingen’ krijgt u alle handvatten om goede stress tests te ontwikkelen die inzicht geven in de gedragingen van uw risico’s in onzekere tijden: een stevige basis voor gedegen risicomanagement.

Dag 1:

• De kenmerken van een goede stress test: Best practices
• Welke stress test past bij het risicoprofiel van uw organisatie
• Een effectieve governance-policy voor stress testing in uw organisatie
• Praktische toepassing: Stress tests ontwikkelen voor krediet-, markt-, operationeel- en liquiditeitsrisico
• Extra: Eisen en aanbevelingen van De Nederlandsche Bank

Dag 2:

• Praktische toepassing: Stress tests ontwikkelen voor verzekeringstechnische en tegenpartijrisico’s
• Ontwikkelen van scenario’s voor meerdere risico’s
• Correlaties tussen uw risico’s en de gevolgen hiervan
• Detecteren van risico-concentraties
• Interpreteren van de resultaten van stress tests
• Creëren van draagvlak voor stress testing en de resultaten bij het management

Bij volledige deelname ontvangt u: 12 PE-punten van het NIVRA en 12 PE-punten van het Actuarieel Genootschap

Voor wie
Bent u verantwoordelijk voor het risicomanagement en stress testing bij een bank, verzekeraar, pensioenfonds of andere financiële dienstverlener? Wilt u als organisatie inzicht in het gedrag van uw risico’s in uiteenlopende omstandigheden? Dan kunt u deze Masterclass niet missen!

Speciaal voor:

• Risicomanager / Risk Manager
• Chief Risk Officer
• Hoofd Kredietrisico / Creditrisk
• Hoofd Marktrisico / Market Risk
• Hoofd Insurance Risk
• Hoofd ORM
• Manager Enterprise Risk Management
• Risk Analyst
• Actuaris
• Asset Manager
• Financieel Manager / CFO
• Compliance Officer
• Controller
• Internal Auditor
• Accountant
• Consultant

Trefwoorden: financiele instellingen, risk, risico, management, stress testing

• Gratis brochure aanvragen
• Contact